Olá Katiane,
você está realizando a consulta utilizando a chave da NFe como parâmetro ou passando o ultimo NSU ?
A consulta quando feita utilizando a chave da NFe, pode retornar apenas o resumo da NFe ou o XML destinatário completo. Não retorna os eventos.
Para ter acesso ao eventos, precisa ser feita a consulta cíclica utilizando o último NSU.
Assim como terceiro, você terá acesso as NFes e eventos das NFes onde seu CNPJ foi informado no campo autXML.